【交易系统】手把手入门量化交易 5
本 Live 面向量化交易新手,主讲短线,日内 CTA 型策略,干货较多,要求听众具备 1)基本高等数学,概率统计知识 ; 2)一定的编程能力,编程语言不限,比如 C++, Java, python, Matlab, C#等等都可以。听课不需要跟着一起写代码,课上只讲解决方案,比如架构,伪代码,截图,以及一些重要代码抓屏等等。自己有时间开发后,可以将本课程当作技术文档,工具书等等。
本系列计划内一共 5 节课,内容先后都有关联。 原计划本节课是最后一节,实际讲课中如果发现课时不够用就再开一节。建议学习本课之前先学习前 4 节课: 「手把手入门量化交易 x 」, x=1,2,3,4 。
本系列 live 将覆盖新手入职国内外量化对冲基金(CTA 型)后第一年的大部分工作内容。 量化交易是一个复杂而庞大的系统工程,通常需要全职团队。本课程将对冲基金的工作方法精简化,通过大约 5 节课带领听众在业余时间搭建一套轻量级的,可以在家跑起来的交易系统。
本次课作为本系列的完结篇,会讲述几个避免过拟合的方法和经验,以及最终跑起实盘的几个注意事项:包括但不限于
permutation test
参数对称性
关于择时和择股
失效判定
风控
教父Kim
物理学博士
知乎 id:教父。曾经全国奥赛获奖,保送国内 top2 本科。出国取得物理学博士学位,毕业后进入海外知名对冲基金,一直从事量化交易员和研究员职位。掌握丰富的全平台经验,擅长期货和外汇的短线和日内策略。
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